抛补套利的计算公式

1. 抛补套利的计算公式

掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%
抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。
例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= SF2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存3个月，到期利息为：100000*8%*3/12= SF2000。假定3个月的远期汇率为￡1= SF2.48，则掉期成本年率为：
[（2.5-2.48）*12]/（2.5*3）*100%=3.2%，此时的掉期成本年率（3.2%）小于利差（5%），有利可图。【摘要】
抛补套利的计算公式【提问】
掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%
抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。
例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= SF2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存3个月，到期利息为：100000*8%*3/12= SF2000。假定3个月的远期汇率为￡1= SF2.48，则掉期成本年率为：
[（2.5-2.48）*12]/（2.5*3）*100%=3.2%，此时的掉期成本年率（3.2%）小于利差（5%），有利可图。【回答】

2. 为什么抛补套利不可能持续

抛补套利不可能持续原因如下
如果利用抛补套利获得内地和香港的银行利差的话，肯定需要考虑汇率风险，这个汇率风险即是人民币对美元的风险，因为香港实行的是货币局制度，它是固定汇率制的一种形式，是指政府以立法形式明确规定，承诺本币与某一确定的外国货币之间可以以固定比率进行无限制兑换，并要求货币当局确保这一兑换义务的实现的汇率制度。港元是严格钉住美元的，也就是美元的汇率变化就是港元的汇率变化，二者是完全一致的。所以说利用抛补套利获得内地和香港的银行利差就相当于利用抛补套利获得中国和美国的银行利差。
3、可以预见的是外国投资利用中美之间的利差获得收益是很容易的，因为人民币目前处于上升通道，而且中国的利率比美国高，所以外国投资者在中国进行这种套利是很有优势的，中国投资者到美国进行这种套利是很难的，很可能会亏损。

3. 抛补套利与不抛补套利的含义与区别

抛补套利是将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易。不抛补套利是将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，赚取差价。
区别：
1、风险不同：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。
2、投机活动不同：抛补套利是考虑利率和汇率两种因素将套利和调期交易结合起来的投机活动。不抛补套利是套利者利用不同国家或地区间短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区进行投放，从中获取利息差的一种投机活动。
3、利率不同：抛补套利是投资者为防范投资期间的汇率变动风险。不抛补套利则不是。

扩展资料：
抛补利率注意事项：
1、本国利率高于（低于）外国利率的差额等于本国货币的远期贴水（升水）。 
2、高利率国的货币在远期外汇市场上必定贴水，低利率国的货币在该市场上必定升水。如果国内利率高于国际利率水平，资金将流入国内牟取利润。 
3、抛补利率平价中，套利者不仅要考虑利率的收益，还要考虑由于汇率变动所产生的收益变动。 
4、在资本具有充分国际流动性的前提下，如果本国利率上升，超过利率平价所要求的水平，本币将会预期贬值，反之，则升值。 
参考资料来源：百度百科-非抛补套利
参考资料来源：百度百科-抛补套利

4. 抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润

如果预期准确，即期将10万英镑兑换成美元进行投资，到期出售，减去英镑机会成本，即为套利获利：100000*1.5770*（1+10%）/1.5938-100000*（1+6%）=2840.51
 
但这不是抛补套利，因为1英镑=1.5928/38美元是一年后的汇率的预期，有不确定性，是非抛补套利。如果1英镑=1.5928/38美元是远期约定汇率，则为抛补套了。做法：即期英镑兑换成美元进行投资，同时出售一年后的美元投资本利的远期，到期时，美元投资本利收回，按远期合约兑换成英镑，减去英镑投资机会成本，即为抛补套利获利。

5. 抛补套利与非抛补套利的主要区别是什么?

　　两者区别：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。

　　非抛补套利是指将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。抛补套利指投资者为防范投资期间的汇率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补以防范汇率波动带来的风险。
　　抛补套利（covered interest arbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。

6. 抛补套利与不抛补套利的含义与区别

抛补套利是将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易。不抛补套利是将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，赚取差价。
区别：
1、风险不同：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。
2、投机活动不同：抛补套利是考虑利率和汇率两种因素将套利和调期交易结合起来的投机活动。不抛补套利是套利者利用不同国家或地区间短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区进行投放，从中获取利息差的一种投机活动。
3、利率不同：抛补套利是投资者为防范投资期间的汇率变动风险。不抛补套利则不是。

扩展资料：
抛补利率注意事项：
1、本国利率高于（低于）外国利率的差额等于本国货币的远期贴水（升水）。 
2、高利率国的货币在远期外汇市场上必定贴水，低利率国的货币在该市场上必定升水。如果国内利率高于国际利率水平，资金将流入国内牟取利润。 
3、抛补利率平价中，套利者不仅要考虑利率的收益，还要考虑由于汇率变动所产生的收益变动。 
4、在资本具有充分国际流动性的前提下，如果本国利率上升，超过利率平价所要求的水平，本币将会预期贬值，反之，则升值。 
参考资料来源：百度百科-非抛补套利
参考资料来源：百度百科-抛补套利

7. 抛补套利和抵补套利的区别

抛补套利（covered interest arbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。【摘要】
抛补套利和抵补套利的区别【提问】
抛补套利（covered interest arbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。【回答】
抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。【回答】
那问一个问题。如果英国投资者有100万英镑，当时纽约市场年利率9%，伦敦市场年利率6%,在伦敦外汇市场上的即期汇率为：GBP/USD=1.7510/1.8020,3个月的远期汇率为:1.650/1.7280，怎样利用两国的汇率差异进行抛补套利【提问】
那您先进行纽约市场的购入，即美元汇率【回答】
然后呢【提问】
在汇率到达1.8020的时候，进行抛出【回答】
因为3个月远期汇率为1.6和1.72【回答】
您这个时候在补入伦敦汇率【回答】
这是一个计算题，可以一下子把整个过程写出来不。【提问】
我现在是手机帮您回答，没办法写过程呢，亲【回答】
可以写字纸上面，然后发图片😁【提问】
我属于初级问答师，没有办法发图片呢，亲【回答】
好的，那接着回答上面的内容，你说我看【提问】
您购入伦敦汇率之后，进行相减及（1.650，1.7280）即可【回答】

8. 抛补套利的计算公式

掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= SF2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存3个月，到期利息为：100000*8%*3/12= SF2000。假定3个月的远期汇率为￡1= SF2.48，则掉期成本年率为：[（2.5-2.48）*12]/（2.5*3）*100%=3.2%，此时的掉期成本年率（3.2%）小于利差（5%），有利可图。1、掉期成本· 买入40000￡现汇　2.5　付出100000 SF· 卖出40000￡期汇　2.48　收入99200 SF掉期成本为800 SF2、多得利息· 存放在英国3个月所得利息：40000*13%*3/12*2.48=SF3224· 存放在瑞士3个月所得利息：100000*8%*3/12=SF2000多得利息为1224 SF3、净收入：净收入=多得利息-掉期成本=1224-800=424SF