一只基金与多只基金相关性都高

1. 一只基金与多只基金相关性都高

是的，亲亲，不要小看基金的关联性，可以用来构建一个基金组合,并较好的分散风险。【摘要】
一只基金与多只基金相关性都高【提问】
尊敬的先生/女士😊，您好，我是金融领域专家王冰老师，百度认证金牌答主，国家一级金融分析师。有八年的工作经验，接下来很高兴为您服务，需要一些时间整理答案，请您稍等片刻，会整理好答案给您，希望对您有所帮助。😊😊😊，因客户较多，如有追问，将依次解答，望您谅解。【回答】
你好亲亲很高兴回答你的问题🌹🌹🌹😊😊😊【回答】
是的，亲亲，不要小看基金的关联性，可以用来构建一个基金组合,并较好的分散风险。【回答】
希望我的回答可以帮到你😊😊😊🌹【回答】
比如A基金与B基金C基金D基金相关性都高，那我是要选择A基金还是去掉A基金呢？【提问】
你好亲亲很高兴回答你的问题🌹🌹🌹😊😊😊【回答】
基金的ABC分类其实是和基金的费率有关的，所以我们要先了解下基金的各种费率。一般交易一支基金，需要扣除如下的费用：申购/认购费用、管理费、托管费、销售服务费、运作费、赎回费【回答】
尽量留着一起哦【回答】
如果要去就去掉A【回答】
希望我的回答可以帮到你😊😊😊🌹🌹🌹【回答】
为什么呢？【提问】
A的费用是最高的，希望我的回答可以帮到你😊😊😊🌹🌹🌹【回答】
我的意思是ABCD表示的4只基金，A基金与其他3只基金相关性高，我应该留下哪一只【提问】
去掉A，其他的自己斟酌哦，亲亲。希望我的回答可以帮到你😊😊😊🌹🌹【回答】
为什么呢？【提问】
基金的A和B还体现在销售服务费率的不同，B类产品费用更划算，不过这也很好理解，A类相当于是零售，B类更像是批发。【回答】
类似于这个意思哦，希望我的回答可以帮到你🌹🌹🌹😊😊😊【回答】

2. 两个基金的相关性越高其风险相关性就越高对吗

是的，两个风险就越高，两个基金的相关性越高，其风险相关性就越高对的，这要玩基金，需要分散投资，就是买越多越多的基金就越好。【摘要】
两个基金的相关性越高其风险相关性就越高对吗【提问】
是的，两个风险就越高，两个基金的相关性越高，其风险相关性就越高对的，这要玩基金，需要分散投资，就是买越多越多的基金就越好。【回答】
所谓两个相关性的基金就是指的是同一类产品的基金，消费就是消费，金融就是金融，科技就是科技的，无论买几只只要是相同类的，您投资都是相同种类的，风险就在那里，抑制风险，跌了就是跌了，亏了就是亏了，自然风险就高了。【回答】

3. 基金组合内的基金相关性越低越好？

      很多基金投资者都知道，构建基金组合来进行投资可以更好的分散风险，保障预期年化预期收益，但是基金组合究竟如何制定好呢？在一个基金组合内的基金是相关性越高好还是相关性越低好呢？就来为大家分析一下，看完你就明白为什么基金组合内有相关性较低(甚至负相关)的基金会更好了。      牛市经历了一轮大震荡调整，始终还在途中，但是市场的阶段性震荡幅度将会加大，而且个股和板块之间的差异也会不断加大。基金投资者应如何构建或调整基金组合才能获取更高预期年化预期收益呢？首先还是要根据有效边界理论构建符合自身风险偏好的基金组合。      俗语说：“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。如果把这句话应用到投资上，就是不要进行单一投资，而要通过分散配置来降低风险。尽管基金已经是一种分散投资的理财产品，但每一只基金往往都有特定的投资范围和投资主题，例如金融地产基金、医疗卫生基金等。也就是说，如果只投资一只或两只基金则很有可能达不到分散风险的目的。此外，如果两只基金所投资的方向高度重合，则很可能出现同涨同跌的情况，也不能达到分散风险的效果。因此，组合内最好加入几只相关性较低(甚至负相关)的基金，从而更好的分散风险。      有效边界理论是一个有关建立最优投资组合的重要的金融学理论。基金经理的工作重点就是如何将其投资组合的风险回报值落在有效边界曲线上，那些还没有达到或接近有效边界的投资组合可以采取多元化投资在不增加风险的情况下提高回报率，或在降低风险的情况下不降低回报率。      衡量两只基金之间相关性的最常用的指标是相关系数，该系数的取值范围介于-1至1之间，相关系数越接近-1，代表两只基金的变动方向越倾向相反，分散风险的效果越好。为了更清楚地解释“了解相关性对构建基金组合的重要意义”，我们用4个行业指数基金(上证金融ETF、上证医药ETF、上证材料ETF、上证消费ETF)和1个债券指数基金(中证50债ETF)来构建基金组合，这5只被动指数基金可分别代表各细分类别基金的平均预期年化预期收益。      数据显示，这5只基金在过去3年的周预期年化预期收益相关系数介于至之间，相关性不高，可以用来构建一个基金组合，并较好的分散风险。      过去三年各指数基金周预期年化预期收益的相关系数      上证金融ETF     上证医药ETF     上证材料ETF     上证消费ETF     中证50债ETF     假设某位投资者的风险承受能力较低，想把组合的波动率(即标准差)控制在以下，那么有效边界模式计算出的最佳组合比例是配置46%的中证50债ETF，45%的上证医药ETF，和9%的上证金融ETF，其他基金不占任何比例。这个最佳组合比例过去3年每周的平均回报是即每年回报20%左右。如果投资者想把组合的波动率控制在之下，所有其他组合比例的回报都不会高于上述最佳组合的20%。如果投资者的风险承受能力更高，比如把波动率的最大容忍度设在3%，那么最佳组合比例就是配置100%的上证医药ETF，获取的周平均回报，相当于35%的年平均回报。      需要注意的是，这些结果都是基于历史数据而做出的计算，投资者不能做静态的投资，而要结合动态分析来不断优化基金组合。但是，尽量挑选相关度低的基金构建组合，是在任何市场环境下都适用的投资方法。